Indikátor RSI - ako používať? Pokyny, pokyny

Index relatívna sila je jedným z najobľúbenejších ukazovateľov používaných obchodníkmi. Poskytuje informácie o sile pohybov cien na grafoch, preto jeho meno. Takže to, čo je RSI-indikátor? Ako ju používať obchodovať? Ako pochopiť, čo to ukazuje?

RSI-ukazovateľ: opis

Vytvoril John. Welles divokejšie, Relative Strength Index (RSI) je oscilátor je čas, ktorý meria rýchlosť a zmenu cenových pohybov. Index sa pohybuje medzi nulou a 100. Bežne sa podľa Wilder, RSI ukazuje perekuplennost trhu, ak presahuje 70, pereprodannost a keď je nižšia ako 30. RSI indikátor signalizuje môže zabrániť obrátenie trendu, priesečníku stredovej čiary, a tiež určujú silu trendu.

To všetko Wilder napísal vo svojej knihe z roku 1978 "Nové koncepty v Technické obchodovanie Systems". Spolu s SAR parabolické, index volatility index stupnici a index CSI, opísal RSI-indikátor - ako používať a ako ho vypočítať. Najmä autor považuje za tieto faktory:

• vzostupy a pády;
• technická analýza údajov;
• zlyhania hojdačka;
• podpora a odporu;
• divergencia.

Napriek tomu, že Wilder sa ukazovatele čoskoro vypne 40 rokov, ktoré obstáli v skúške času a zostať veľmi populárny k tomuto dňu.

kalkulácie

Indikátor sa vypočíta podľa vzorca: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), kde RS = priemerná výška / priemer pokles.

Pre zjednodušenie výpočtu indexu je rozdelený na základné súčasti: RS, priemerná rýchlosť rastu a na jeseň. Vo svojej knihe, Wilder navrhol pre výpočet indexu na základe 14 intervaloch. Pokles odrážal pozitívne, ani negatívne čísla.

Spočiatku vypočítal priemernú výšku a priemerný pokles o 14 období.

• priemerný prírastok = množstvo rastu v priebehu posledných 14 obdobie / 14;
• priemerný pokles = súčet pádov v posledných 14 obdobie / 14.

Potom, výpočty sú založené na predchádzajúcom priemerom a súčasnom poklese alebo vzostupe:

• Priemerná výška = predchádzajúca priemerná výška x 13 + aktuálny rast / 14;
• = Priemerný pokles predchádzajúcej priemerný pokles x 13 + aktuálny pokles / 14.

Tento spôsob výpočtu je vyrovnávacia metóda, podobne ako exponenciálny kĺzavý priemer. To tiež znamená, že hodnoty indexu stávajú presnejšie zvýšením účtovné obdobie.

Wilder formula normalizuje RS a stáča sa do oscilátora, oscilujúca medzi nulou a 100. V skutočnosti, RS graf vyzerá úplne rovnako ako grafu RSI. Krok normalizácie uľahčuje hľadanie extrémov, pretože index je v úzkom rozmedzí. RSI je 0, keď priemerný zisk je nulový. Keď 14-obdobie RSI Hodnota nula udáva, že rýchlosť znížená všetkým 14 obdobie. Rast bol neprítomný. Index je 100, priemerná rýchlosť redukcie je nula. To znamená, že kurz vzrástol počas 14 období. nespadol.

Na index relatívnej sily na základe sa vypočíta Stochastics Stochastický RSI:

• StochRSI = (RSI - minimálna RSI) / (maximálna RSI - minimálna RSI).

RSI oscilátor sa vzťahuje k úrovni jeho minimálnej a maximálnej hodnoty v priebehu času. Vo všeobecnom vzorci sú hodnoty stochastické rýchlosť použitý namiesto hodnôt RSI. Tak, stochastické RSI je kontrolka - druhá derivácia výmenných kurzov. Výrazne zvyšuje počet signálov, takže sa s ním by mal brať do úvahy iné nástroje technickej analýzy.

RSI-ukazovateľ: ako používať?

Štandardné počet obdobie pre ukazovateľ relatívnej sila je 14, čo znamená, že hodnotia uplynulých 14 sviečky, alebo časové intervaly.

Indikátor porovnáva priemerný nárast priemernej straty, a analyzovať, koľko z posledných 14 sviečky boli býčie či medvedí, a tiež analyzuje veľkosť každého sviečku.

Napríklad v prípade všetkých 14 cien sviečku na vzostupnú - index je 100, a ak je všetkých 14 medvedí sviečky, potom 0 (alebo takmer rovná 100 a 0). Index 50 by znamenalo, že 7 predchádzajúca sviečka bol medvedí, 7 boli býčie, a priemerný zisk a straty sú si rovné.

Príklad 1. obrazovky nižšie znázorňuje graf EUR / USD. Izolovaný biela časť 14 obsahuje najnovšie cenové sviečku. Z toho bolo 13 dobytka a iba 1 - medveď, pričom bola hodnota 85.

Príklad 2: Nasledujúci snímok ukazuje graf EUR / USD a 3 výbery, každý po 14 sviečky, aby pochopil, ako vypočítať relatívnu index pevnosti.

• Prvá oblasť uvoľňuje veľmi medvedí dobu 9 medveď čapíkov, 4 malé sviečky dobytka a sviečky vzor 1 (Dodge). RSI táto doba je 15, čo znamená veľmi silný medvedí fázy.
• Druhá časť 9 obsahuje hovädzie sviečku 5 a výhodne nesú malé sviečky. Ukazovateľom tohto obdobia bolo 70, čo naznačuje, že pomerne silné býčí trend.
• Tretia oblasť zahŕňa bovínnej 6 čapíky a 8 niesť 1 Dodge, čo vedie k hodnote indexu 34, čo ukazuje na mierne zníženie rýchlosti.

Ako je možné vidieť, analýza 14 sviečok pomerne presne zodpovedá hodnote RSI počas tohto obdobia. Avšak, indikátor je užitočné, pretože znižuje čas potrebný pre spracovanie dát, a tiež umožňuje vyhnúť sa chybám počas volatilné správanie trhov.

Prepredané a prekúpené

Základnou myšlienkou je, že keď sa Relative Strength Index vykazuje veľmi vysoké alebo veľmi nízke hodnoty (viac ako 70 alebo menej ako 30), cena indikuje nadmerne alebo prekúpené. Vysoký index znamená, že počet vzostupnú sviečky prevažovali nad počtom medveďa. A pretože samozrejme nie je len nekonečne vírenie býčie sviečku, potom spoliehajú na čítanie indikátore RSI určiť obrátený trend nemôže.

V prípade 13 z posledných 14 sviečok boli býčie a index je oveľa vyššia ako 70 ° C, potom je pravdepodobné, že býky skoro odísť, ale spoliehať sa vo svojich prognózach na indikátore RSI nie je nutné. Nižšie uvedený snímku obrazovky zobrazuje dve obdobia, kedy odišiel do pereprodannosti (menej ako 30 rokov), a zostal tak na dlhú dobu. Počas prvého obdobia miery aj naďalej klesať v priebehu 16 dní pred index späť nad 30 ° C, a počas druhej fázy kurzu pokračovala v poklese 8 dní, keď bol trh prepredané.

Predvolené výpočet indexu pevnosť trend doba je 14, ale môže byť znížená na zlepšiť citlivosť indikátora, alebo predĺženej, pre zníženie tlaku. 10-dňový RSI dosahuje nadmerne prekúpené úrovne a rýchlejší ako 20-dňový RSI.

Trh je považovaný za prekúpené, keď RSI je vyššia ako 70, a preceňovaná, keď pod 30. Tieto tradičné úrovne môžu tiež byť upravená tak, aby lepšie spĺňali požiadavky na zabezpečenie alebo. Nastavenie RSI indikátor perekuplennosti zvýšením alebo znížením o 80 až 20 pereprodannosti zníži frekvenciu signálu. Krátkodobé obchodníci niekedy používajú 2-obdobie RSI, ktorý umožňuje vyhľadávanie perekuplennosti pereprodannosti nad 80 ° C a nižšia ako 20.

Relatívna Indikátor sily nemôžu byť použité len na určenie pravdepodobných úvratiach. To tiež naznačuje, veľmi silný trend, keď zostane v nadmerne alebo prekúpené na dlhú dobu.

Prielom podpory a odporu linky

Ako už bolo spomenuté, index relatívnej sily na určenie silných trendov výmenných kurzov. To z neho robí skvelý nástroj pri obchodovaní s úrovňou podpory a rezistencie rýchlosti. Obrázok znázorňuje graf EUR / USD, a čierna vodorovná čiara je dobre známe, na úrovni, ktorá sa rovná 1,20 predmetu, čo je úroveň podpory a odporu.

Môžete si byť istí, že cena je niekoľkonásobne vrátil na úroveň 1,2. Prvýkrát sa ukázalo hodnoty RSI 63 a 57. To znamená, že, aj keď trend bol hore, jeho sila nie je dostatočná. Silná hladina rezistencie preraziť ťažké - prekonať to potrebuje silný trend.

Druhýkrát, keď sa kurz vrátil na úroveň rezistencie je RSI dosiahol 71, čo svedčí o pomerne silný býčí trend, ale úroveň rezistencie znovu prežil. Až do poslednej časti, ak je hodnota RSI je uvedené 76, úroveň rezistencie bol prekonaný a RSI sa zvýšil na 85.

Indikátor môže byť nástrojom pre kvantifikáciu miery sily. Obchodníci používajú algoritmy obchodovania, v zúfalej potrebe týchto informácií, a indikátor relatívnej sily musia byť veľmi užitočné.

RSI divergencia

Ďalšou oblasťou, kde sa používa RSI - stratégie pre identifikáciu bodov obratu divergencia vyhľadávania. Signály nezrovnalosti, ktoré tvrdia, kurz je zvyčajne nepodporuje podkladových cenových pohybov. To potvrdzuje aj takto.

Nižšie uvedený snímku obrazovky zobrazuje dve minimá. Počas prvého indikátora bola rovná 26, a rýchlosť pohybu, úvod k tomuto okamihu, medvedí sviečka zahrnuté 8 3 vzostupnú Doji 3, miera znížil o celkovo 1,45%. Počas druhej minimálna RSI vykazovali vyššiu hodnotu 28, a pohyb samozrejme zahrnuté 7 medveď čapíky, hovädzie 5, 2 Dodge rýchlosť a stratila len 0,96%.

Aj keď sa predmet dosiahol novú, nižšiu nízka, pozadia trend nebol tak medvedí a druhú časť, nebol silný. A cestovný poriadok schválený. Druhý aspoň som mala vyšší svetlo (28 vs. 26), ale samozrejme sa ukázalo, že medvede strácajú energiu. Divergencia často sa pokazí, spoľahlivejšie je dvojitá divergencia.

Pozitívne-negatívne obrat

Endryu Karduell vyvinul systém pozitívny-negatívny obrátenia pre relatívny index pevnosti, ktoré sú na rozdiel od medvedí a vzostupnú divergencií. Na rozdiel od Wilder, Cardwell považovaný medvedí divergencie fenomén býčí trh. Inými slovami, medvedí rozdiely tvorený vzostupnú tendenciu. Podobne, býčie rozdiely sú považované medvedieho trhu ako jav a vykazuje klesajúcu tendenciu.

Pozitívne zvrat je generovaná, keď je indikátor dosiahne spodnú minimálny a vyšší tvoriaci nízky stupeň. Nižšia low nie je umiestnený na úrovni prepredané, ale niekde medzi 30 a 50.

Negatívny obrat je opačný k pozitívne. RSI tvorí vyšší vysoká, ale samozrejme tvorí nižšia vysoká. Opäť platí, že vyššia, obvykle umiestnený tesne pod úrovňou na perekuplennosti 50-70.

identifikátor trend

Ukazovateľ relatívnej sily tendenciu sa pohybovať v rozmedzí 40 až 90 v priebehu rastového trhu (rastový trend) s úrovňou 40-50, pôsobí ako podpora. Tieto rozsahy sa môžu meniť v závislosti na parametroch RSI trend silu a volatilita podkladového aktíva.

Na druhej strane, svetlo sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 60 ° C v makléřského trhu (klesajúci trend) s úrovňou 50-60 ako odpor.

zlyhanie Hojdačky

Zlyhanie hojdačka, podľa autora, je silným ukazovateľom hroziaci zvrat. Je to signál, ktorý napája RSI-indikátora. Opis jeho nasledovania. Neúspešné výkyvy nie sú závislé na ihrisku. Inými slovami, sa zameriavajú výlučne na RSI signály a ignorovať poňatie rozdielov. Hovädzie zlyhania hojdačka tvorený, keď RSI klesne pod 30 (pereprodannost) stúpne nad 30 ° C, znížená na 30 ° C, a potom sa rozdelí na predchádzajúcu maximum. Cieľom je dosiahnuť pereprodannosti úrovne a potom vyššom pereprodannosti minimálnu úroveň vyššie.

Bear zlyhania hojdačka generovaný, keď je index nad 70 ťahov zníženej, skáče, nedosahuje 70 a potom rozbije predchádzajúce minimum. Cieľom je perekuplennosti úrovni, a potom - nižšie maximálne limity perekuplennosti nižšie.

Kurz je dôležitým ukazovateľom

Universal moment Ukazovateľ oscilátor RSI - efektivita, časom preverené. Napriek volatility trhov, RSI zostáva dnes rovnako relevantná ako tomu bolo v dňoch Wilder. Ale čas urobila niektoré úpravy. Hoci Wilder považuje za prekúpené podmienky pre obrátenie, zdá sa, že to môže byť príznakom sily. Medvedia divergencia ešte poskytuje dobré signály, ale obchodníci by mali byť opatrní pri silných trendov, kedy je normálne. Napriek skutočnosti, že pojem pozitívne a negatívne zvraty podkopáva interpretáciu Wilder, jej logika dáva zmysel a Wilder sám je nepravdepodobné, že odmietajú platiť viac pozornosti cenové akcie. Pozitívne a negatívne zvraty dal cenový trend do popredia, a index - v druhom, ako by to malo byť. Medvedí a býčie divergencie radšej RSI-indikátora. Ako používať tieto nástroje - záleží na obchodníkovi.

RSI je univerzálny prostriedok na určenie sily trendu, nájdeme bodov obratu alebo prerušenia podpory a odporu vedenia. Hoci jeho hodnota je ľahké odhadnúť, pri pohľade na posledných 14 sviečok, čerpajúca z RSI vytýčiť kurz pre pridanie stability a dôvery v obchode. Kvantitatívne hodnotenie priebehu sily, jeho preklad do interpretable čísel umožniť účinnejšie obchodné rozhodnutia a aby sa zabránilo špekuláciám a subjektívne interpretácie.