H1 - kapitálová primeranosť. Pomer N1: Hodnota

Ak chcete vytvoriť bankovú potrebu tvoriť zákonný fond. Toto je minimálny objem finančných prostriedkov potrebných pre realizáciu aktivít. Podľa ruského práva, o objeme 5 miliónov EUR v rubľoch ekvivalent. Podľa objemu kapitálu je daná možnosť, pokiaľ ide o organizáciu jeho rastu a vývoja. Na tento účel existuje osobitná sadzba kapitálovej primeranosti. Že je pomer N1 a ako sa počíta, čítajte ďalej.

kapitál banky

To zahŕňa hodnotu vlastných i pridávanie prostriedkov. Tento index sa vypočíta podľa vzorca:

IP = OK + DC, kde:

CC - kapitál banky,

OK - hodnota vlastného imania,

DK - dodatočný kapitál.

Zdroje tvorby tr pre banky vo forme akciovej spoločnosti:

• menovitá hodnota skutočne vydaných kmeňových akcií na trhu;
• emisné ážio;
• menovitá hodnota preferenčných akcií, za predpokladu, že zakladajúci dokumenty stanovuje, že to môže byť neplatenie dividend, pokiaľ to nezahŕňa tvorbu dlhu k majiteľom cenných papierov;
• Finančné prostriedky, ktoré sú vytvorené na vyžiadanie CB;
• zisk za bežný rok, čo potvrdzuje stanovisko audítora;
• rozdiel medzi CC a SC ak po reorganizácii výška vlastného imania banky sa znižuje.

Zdroj britským bankám vo forme LLC je akcia platbu zakladateľov.

hospodárskych noriem

Centrálna banka pravidelne overuje množstvo kapitálu úverových inštitúcií. Ten musí byť, ako je uvedené v návode na číslo 1 "Na objednávku regulovať činnosť bánk." Najdôležitejšie z nich - H1, kapitálová primeranosť. Reguluje nesosotosyatelnosti riziká banky, ukazuje minimálna výška vlastných prostriedkov potrebných na krytie strát. H1 výpočet norma sa vykonáva na nasledujúcom vzorci:

H1 = IC / (súčet (Au-Cri) + P + P 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR X alebo ...), Kde:

1. SK - kapitál banky;
2. Cree - pomer prínosu a rizika Au-teho aktíva;
3. . P - číslo riadku v účtovníctve;
4. riziká:

• EOC - pre podmienených záväzkov;
• Dobytok - forwardy;
• OP - funkčná;
• PP - na trhu;
• PC - zvýšená rýchlosť.

H1 - kapitálová primeranosť pomer - pre banky s objemom kapitálu viac ako 5 miliónov EUR, je 10%. Ak CC je menšia, hodnota koeficientu by mala byť 11% alebo viac.

Postupom Bazilejský výbor úroveň primeranosti je počítaný zvlášť pre kapitálu prvej aj druhej úrovne. Prvá vypočítava množstvo vlastných akcií, do rezervného fondu a výnosy vulgárne rokov. Druhá úroveň kapitálové súčasťou precenenia rezervy na krytie strát a rôzne hybridné cenné papiere.

ukazovatele likvidity

Pomer H2 určený pomerom vysoko likvidné aktíva a množstvo záväzkov dopytu:

H2 = Do / (Bc - 0,5 x TW1), kde:

H2 - Quick pomer;

La - vysoko likvidné aktíva (hotovosť, drahé kovy, cudzie meny, rovnováha "nostro, zostatky na príslušných účtov v centrálnej banke, investície do štátnych cenných papierov);

Bc - 20% zostatku dopyt účtov;

TW1 - minimálny Celkový zostatok na účtoch pred Eminencia a právnických osôb na vyžiadanie.

Vypočítaná hodnota H2 musí byť 15% alebo viac.

Bežná miera likvidity:

H3 = Do / (z - 0,5 x TW1)

kde:

On - vklady u dobu až 30 dní: zostatky na bežných účtoch, "loro", vklady a vklady; úverov, záruk, záruk a ďalších záväzkov;

TW1 - minimálny Celkový zostatok na účtoch pred Eminencia a právnických osôb na vyžiadanie po dobu až jedného mesiaca.

Vypočítaná hodnota koeficientu by mala menej ako 50%.

pomer dlhodobá likvidita bola vypočítaná v súlade so záväzkami a úvery so splatnosťou dlhšou ako 12 mesiacov:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D), kde:

Cr - úvery, ktoré poskytujú banky v rubľoch a cudzej mene. Tento údaj by mal byť tiež 50% záruky banke s rovnakou dobou platnosti;

D - vklady a úvery prijaté;

O - celková suma minimálneho zostatku na účtoch so splatnosťou do 1 roka.

Vypočítaná hodnota by mala byť nižšia ako 120%.

Sanované banky nesplnil špecifikáciu bezpečnosti cez H1

To je ukázané na základe výsledkov finančnej analýzy úverových inštitúcií. Najmä "Mosoblbank" vo februári, sa nepodarilo v súlade s normou H1. Koeficient y kreditnej organizácie sa rovná 0%, s požadovanou 10%. Organizácia tiež postrádal základné, základné imanie, dlhodobé likvidný majetok. Nie je lepšie veci v "Financie Business Bank". Aktuálna rýchlosť prekročil 4,32% požadovanej hodnoty. Tiež boli porušené základné normy pre primeranosť a základného imania. Tretia reorganizoval spoločnosť - "INRES" - nespĺňal požiadavky centrálnej banky počas 19 dní, "BTA-Kazan" - 15 dní. V NB "TRUST" primeranosti pomery podkladu, kapitálu, stropom a veľkým využitím vlastných prostriedkov a iných právnických osôb vo výške 0%.

"Bimbank"

Táto organizácia vzal úver na rekonštrukciu na jeseň minulého roka, "rast" finančnej skupiny. Ale problémy nastali pre všetkých účastníkov procesu. "Rast banky" na konci januára porušil pomer N1, nezískala dostatočný počet dlhodobého majetku a presiahol úroveň vystavenia jedného klienta. Úverová inštitúcia "Cedar", ktorý je tiež súčasťou finančnej skupiny, všetci januára nebol dostatok vlastných prostriedkov na prevádzku. Okrem toho inštitúcie prekročila limit veľkých rizík, záruky a záruky a úrovňou zasvätených rizík. 12.01.15 v Bimbanka tiež chýbal kapitál pre prevádzku. Ale neskôr sa situácia zlepšila.

účinky

Zoznam ďalších organizácií, ktoré porušili normu H1 sú nasledujúce: Mimovládne organizácie "St. Petersburg vysporiadanie Center", zbavený licencie "pre stavbu lodí", "Tauridský", "finančná a priemyselná" bánk. V prípade úverových inštitúcií, ktoré sú vo fáze finančné oživenie, neplatí vplyv rôznych opatrení. Ale keď bol porušený pomer N1 banka kapitálovej primeranosti "The Messenger", začala otázky. Bankové právo môže odňať licenciu v prípade, že hodnota koeficientu sa zníži na 2%. V priebehu roka nahlasovania, to sa stáva pomerne často s bankami v dôsledku technických porúch. Ale ak po odstránení problémov koeficient hodnota zvýšené, centrálna banka môže požiadať o plán finančnej rehabilitácie alebo zadať svoju kontrolu do štruktúry. Ďalej len "Messenger", tento koeficient znížil na 9,19% za jeden deň vzhľadom k tomu, že banka mala zvýšiť pridelení rezerv.

Nový vodca na trhu

Zákonne zriadená normu H1 pre banky vo výške 10%. Vzhľadom k tomu, 2013 bol najviac kapitalizovaných "Tinkoff". Hodnota koeficientu potom dosiahla 15,8% a zostala vysoká napriek trendu na trhu. V prvom štvrťroku tohto obrázku sa znížil na 15,22%. "Russian Standard" sa vytvoril nový rekord - 17,65%. Druhý úverové inštitúcie hodnota indexu je nízka, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

"Russian Standard" Eurobondy reštrukturalizovanej rozšírením ich funkčné obdobie až do roku 2020, dostala dodatočný kapitál vo výške 350 miliónov $ zvýšili o 4% na H1. Pre banku platiť investorom prémiu vo výške 5 percentuálnych bodov nominálnych väzieb a zvýšenie rýchlosti na 13% po dobu jedného kupónu. K dnešnému dňu je hlavným mestom "Russian Standard" je 64 miliárd rubľov. Výsledkom je, že organizácia môže prilákať záväzky na základe tendrov, požičiavať prepojeným spoločnostiam vo väčšej miere. Straty pokrýva prvú úroveň kapitálu. Nízka úroveň primeranosti - 6,26%. Ale toto je vysvetlené tým, že neobsahuje podriadené dlhopisy v ňom.

Počas prvého štvrťroka banka stratila 6,5 miliardy rubľov. Na základe výsledkov v roku 2014 zisk vo výške 1,4 miliardy rubľov. Ak nechcete znížiť straty, kapitál prvého tlaku hladiny tlko zvyšovať. V rynuke konkurentov v hodnote ukazovateľa hore: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "East" - 6,74%.

Sberbank ešte nie je chcú vyniknúť na trhu

Organizácia dostala subordinirovanyny úver od centrálnej banky vo výške 500 miliárd eur. V súčasnej dobe je tento údaj je uvedený ako súčasť Tier kapitálu II. Ak je previesť pomer N1 s nárastom o 12% o 1,2 percentuálneho bodu V porovnaní s konkurenciou a postavenie organizácie v trhovej hodnote pomeru nie je vysoká. Ale s prihliadnutím na makroekonomickej situácie na Ukrajine a výsledky sú prijateľné.

záver

Pre úspešné fungovanie vnútorného trhu je potrebný vlastný kapitál banky. Musí byť stanovený ich objem poradiť pravidlá primeranosti. Centrálna banka pravidelne overuje hodnoty týchto koeficientov. Ak vypočítaná rýchlosť klesne na úrovni 2%, úverová inštitúcia môže odňať licenciu.